Fremtiden for algoritmisk handel i Indien – omformning af aktiemarkedet

Algoritmisk handel bruger automatiserede forprogrammerede handelsbetingelser til at udføre aktiemarkedsordrer i realtid. Siden 2008 har algoritmisk handel fået en fremtrædende plads på de indiske markeder, og de bruger effektivt ineffektivitet til deres egen fordel.

Automatisering er den naturlige passage for enhver fremtidens teknologi. Da investering er en proces, vil det oversætte bedre til algoritmisk handel. Selvom Algo’s handel er begyndende i Indien, tegner det sig for næsten 50 procent af den globale handel. Beløbet er meget lavt sammenlignet med de amerikanske og britiske markeder, hvor over 90% af handlerne (med meget højere volumener) sker ved hjælp af algoritmer.

Det indiske marked giver en god mulighed for handlende i Algo med dets

• intelligent ordreruteringssystem

• samlokaliseringsfaciliteter og sofistikeret teknologi i de to hovedbørser

• veletablerede og flydende udvekslinger

Det indiske marked følger den voksende tendens og efterspørgsel efter HFT og algoritmisk handel ved at uddanne sine medlemmer om teknologien. Det hjælper dem også med at udvikle færdighederne til at hjælpe dem med at forstå komplikationer ved handel.

For det indiske Algo-handelsscenarie siger Richard Gula, “Forvent meget sofistikeret udvikling af Algo, men sandsynligvis fokuseret på et relativt lille antal likvide lagre. Likviditet vil definere succesens succes. Reguleringsproblemer kan formere sig. ” Mr. Gula har udviklet og implementeret databaser om aktier, futures, ETF’er og opbygget, styret og brugt finansielle databaser siden 1975.

Hr. Gula anfører endvidere, at det indiske marked skal tilgås med en særskilt strategi, der skal bestå af:

• Identificer de gode handlinger, der driver markedet

• Undersøg og forstå hele det indiske marked

• Forstå de tidligere handelsdrivendes vaner og udtræk information

• Opret specifikke markedsregler for at drive algoritmer på makroskalaen

• Opret brugerdefinerede algoritmer for hver aktie for hyppigt handlede aktier

Hastighed er afgørende, når HFT udfører handler på mindre end millisekunder – handlende har brug for algoritmer og løsninger, der tilbyder lav ventetid og hurtigere beregning.

Med det skiftende marked hver dag kræver statistiske modeller konstant justering. Det er allerede tydeligt, at algoritmisk handel bruges af investorer til at tilpasse algoritmer og automatisere deres handelsstrategier for at manipulere deres mål. Der er også brugen af ​​kunstig intelligensløsninger, der er i stand til at tilpasse sig skiftende markeder. Disse systemer vil være i stand til at bruge nyheder, satellitbilleder, feeds på sociale medier osv. at forudsige markedstendenser.

Introduktionen af ​​Algo-handel på de indiske aktiemarkeder – et af de mest likvide åbne markeder i verden – har imidlertid til formål at forbedre handelsmarkedet. Indien kan let åbne sig for udenlandske investorer, de vælger Algo-handel i høj grad. Algo-handel er hurtigt ved at blive markedernes fremtid med minimale omkostninger og risiko ved udførelse af en ordre.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir